为什么说单一模型下系统性和非系统性风险是被充分分散的？ABD选项的解释不太懂
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请问老师，这个题目中期货的期限是一年，应该派息两次啊，为什么只算了一次？还是就只应该算一次，如果是那样的话，又是为什么呢？谢谢
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麻烦解释一下整个trading of agency mortgage pool，没听懂这整个流程
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这里的2%一会加一会减的不是很懂？另外purchasing the August TBA中，用10M来乘也不是很懂，这个10M在整个题目中是怎么运作过程也不懂
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老师，这道题不太明白。根据讲义，变平缓的意思是短期利率上升大于长期利率上升，或短期利率下降小于长期下降。那么根据讲义中远期，即期，YTM那个图来看，我是否可以理解为: 这三个利率的期限结构都是upward sloping 时变平缓， downward sloping时变陡峭？
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没有太懂这个题，不知道为什么突然联系到convenience yield了...
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不太理解买一个资产池和卖一个资产池中的买卖是什么意思？老师可否详细解释。
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这道题课后答案那个方法并不是很明白，这道题到底用什么方法来解？
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第一步 selling the july TBA and investing the proceeds ，七月份的全价=102.5+0.167. 其中0.167是哪里来的？
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