独立一定不互斥吗？
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请问老师，第三小题的t分布表查询出来是+1.68，在题目中需要转换成-1.68。是因为t分布表给的检验量都是右半部分的值吗？然后左边的根据对称取负值吗?
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老师，这道题怎么理解？均值回归涉及到GARCH模型，跟平方根法则如何结合起来理解？
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apt和capm的区别我有些忘记，能再讲一下吗？
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short covered call说的是long stock和short call因为call占主导，那么按这个说法long covered call不就冲突了？
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文中提到，残差项之间没有关系（相互独立）。老师说，当E(残差1*残差2)不等于0时，说明残差项相互的独立。请问这里是不是说错了，因为残差项的均值为0，当它们相互独立时。E（残差1*残差2）=E(残差1)*E(残差2）=0*0=0，所以成绩为零恰好证明其独立。
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是不是给了outstanding和LGD才能算出adjusted exposure?
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为啥不用survival概率0‚959计算
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