MAR怎么计算？视频里没有介绍
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在SML图中 横坐标是系统性风险 用beta p表示
之前不是说用volatility表示风险
下图给的公式计算又说beta是covariance 代表每单位市场变化给portfolio带来的相关性变化
所以beta到底是波动率还是相关系数啊？
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总结
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老师讲的关于contango是不是讲反了？
还有请问平仓是什么意思，能具体讲解一下吗？
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请问position也就是头寸，该如何理解，谢谢
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有个题说给了99%的VaR，那100天中至少有一天超过excss...概率是多少？
还一个题，预期收益为16%，波动率为30%，如果正态分布，那评论收益多少？
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昨天考试有个题的一个选项是关于财务报表和trade book对收益损失哪个有直接影响，那个间接影响
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请问看涨期权到期、没到期如何理解，及其所对应的图形如何理解？谢谢
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