请问老师 warrants是属于option的一种吗？
我的意思是，衍生品分4大种类，forward, futures, swap, option. 除了这四种就没有其他的大类了对吧。那么warrants 属于 derivatives的其中一种吗？算是option的分支吗？
谢谢
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请教老师 视频老师讲解说 分红的美式看跌期权会提前分红，因为没分红的都可能提前行权。
我这句话想不清楚。分红的美式看跌期权 我认为不会提前行权，因为分完红之后一定股价会下跌，那么获利会更多。所以不能提前行权。
此外，视频老师讲解没有分红的美式看跌期权时说，如果股票大跌到比如说0了，那么美式看跌期权就会提前行权了。但是我认为非常不合理，
首先股票交易市场会有限制，不可能跌到零，如果40个交易日内股价一直低于股票面值就要终止上市。 无论股票上涨与下跌，内地股市均有限制，一般个股涨跌幅限制为10%。所以理论上没有明确的股价最低点，那为什么会提前行权呢？提前行权也等于放弃了期权的时间价值。
劳烦解说分析 谢谢
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请问老师 如图所示
有分红的美式期权不提前行权的情况下，与在Tt时刻做对比，当减去分红的时候为什么直接从St上直接减去了dividend?不是应该St乘以e的指数（-q 乘以delta t ）这样子计算吗？（q为收益dividend）
想问为什么直接减去了？以及，如果这样直接减去合理，那么与e的负q指数调整有什么不同？觉得期权属于金融衍生品都应该是e指数调整的，不是吗？
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为什么9分45秒计算表外对冲的英美币例子中5 * 1.08 =5.4这部分不用再换算回美元？
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在做无套利定价时为什么不是22delt-1-f=（20delt-f）ert呢，算fu也就是利润时不考虑期权费吗
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如果st➖X是期权的价格那期权就永远都不挣钱了啊，因为期权最后挣得钱不应该等于st-x-期权费吗
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看涨期权的价值不应该是期权价格吗，为什么是st-x呢
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这个代入公式和书中不一样啊，什么情况？
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我算出来是8.6208，怎么讲义上是6点多。不懂。
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老师好，不是很理解为什么算Δy的时候需要先乘以债券个数
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