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LAI2019-09-04 00:45:12

这题没有说明对冲gamma的是call 还是put,在对冲delta时计算需要被对冲的delta时不知道正负值,是否影响做题?

回答(1)

Wendy2019-09-04 11:31:59

LAI同学你好,这题没有说明对冲gamma的是call 还是put,在对冲delta时计算需要被对冲的delta时不知道正负值,是否影响做题?
有点影响的,不过还是可以做题的。在对冲gamma时,可以做call的假设,看看后面的对冲是否合适。如果不合适的话,在做put的假设来分析

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