老师，可否对future price& future value 和forward price&forward value有个汇总？感觉这块看完还是不太清楚，谢谢 我有一个，后面实在是写不下去了，太乱了
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UBS的案例之前做题时候记的笔记是：因为对long-dated option的correct valuation才导致失败的。怎么和如图示讲解不一。求赐教
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credit spreads widen following recent bankruptcies为什么是market risk
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63题是不是题目错了？symptotically?答案AIC不是asymptotically?
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老师，为什么杠杆越大，市场波动时亏损越大？是因为我的钱都是借的，市场波动造成我的利润受损，要还的钱是之前承诺了利润点的，导致现在没有足够的利润还是吗？
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老师这个σ是？猜的总体方差吗
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老师这个σ是？猜的总体方差吗
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关于Duration，D越大代表风险相对越大，可以说更长的到期时间，更少的coupon，更低的利率。
但在Convexity的推导中，最后的结论是，更长的周期，更少的coupon，更低的利率会导致Convexity更大。
这个我就不理解了，因为上一节课中讲到，其实Convexity越大，代表凸性越大，其实会风险更低，因为Y提高的时候，P下降少，Y减少，P上升更多。
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Q57 不太明白百题资料里solution的解释 从哪里看出来Russell 1000，2000，3000彼此高度相关？而且视频里老师解释选项ABCP value能理解，但是选项D 只是提到Rsquare很高 哪里看出多重相关了？？？
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请问 DV01的意思就是衡量改变一个单位的基准点，会对Bond的价格产生的影响？
我的理解对吗？请问能否告知准确对于DV01的理解？
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