老师您好，为什么在利用implied volatility method计算波动率时对于同一个option会有不同的volatility？既然是同一个option，那么所有的参数都是一样的，用BSM反求出的volatility应该就是一样的啊？
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在delta hedge中如何判断原头寸呢？
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老师您好，为什么独立同分布sigma1=sigma2？
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请问可否规范一下dirty prce 和clean price在coupon支付日到底相不相等呢？如果说coupon 支付日的两者相等，到底对不对呢？而且表格中July 1st两者不同呀。谢谢
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老师您好，对于这道题有如下疑问：1. dividend为什么需要折现？ 2. 第二个式子算出来不等于0.3735，应该等于0.06？
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请问为什么对于AUD来说，QA更具有比较优势呢？
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为什么value的式子用连续复利来贴现？而不是用季度复利？
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把FRA的价值理解为：在0时签订合约，一段时间后为t1（T1之前），在t1看rf(T1~T2)比0时的rf高，0时和t1的价差就是fra的价值
这样理解对吗？
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这个Iiy为什么等于四
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风险和损失的关系是怎么判断的在单调性是损失大风险大，在其他时候是风险大收益大吗
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