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吴同学2019-10-10 22:21:52

把FRA的价值理解为：在0时签订合约，一段时间后为t1（T1之前），在t1看rf(T1~T2)比0时的rf高，0时和t1的价差就是fra的价值 这样理解对吗？

回答（1）

Adam2019-10-11 14:42:35

可以这样理解
一般我们认为，t1是在0时刻的附近
我们常说的求fra的价值，即求的是0时刻附近的价值

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