Phyllis2019-10-14 04:50:11
Phyllis请问 如百题Q58和Q59。求VaR的时候有的时候用公式：delta的绝对值乘以 （Z乘以波动率乘以P）。有的时候想Q58就是没有乘以期权的delta绝对值。请问何时乘 何时不乘。不太晓得 求解析
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Wendy2019-10-14 19:17:35
Wendy同学你好，58题没有说是期权呀或者是债券呀，就是最基本的公式。
如果题目要求计算的期权或者债券的VAR，而给出的信息是标的资产的或者利率的，那就要用delta-normal法计算VAR，也就是要考虑乘以delta了
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