zoki2019-10-27 01:47:55
zoki604，为什么计算var的时候，收益率不考虑？
回答（1）
Wendy2019-10-28 19:00:08
Wendy同学你好，这个题从VaR的定义考虑
A 4-sigma event therefore implies a loss equal to: 4 × 0.0158 × 150 = 9.48 million.
其实VAR表示的就是距离均值多少个标准差的概念，也就是定量分析中的置信区间的概念，只不过VaR衡量的是损失，只是置信区间的损失的那一端，所以是单尾的。
这个题就是考察的这个概念，题干中直接说了是 portfolio suffered a 4-sigma daily even，这个组合会有4个sigma的极端事件发生，所以VAR=4*sigma*P。（这里的4就相当于说95%的VAR对应的分为点1.645）
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