明同学2019-10-27 10:51:07
明同学老师，资产x今天的收益率，是用U n-1 表示的吗，不是用U n 吗？（n 和n-1 是下标）
回答（1）
Crystal2019-10-29 09:23:25
Crystal是这样的，在计算EWMA和GARCH模型的波动率的时候， 不管题目中给出的，是今天的数据还是昨天的数据在公式中带入的永远都是下角标是n-1的，因为这两个模型的本质就是通过过去的数据预测未来的波动率，所以说是没有道理用一个预测的值反推一个既成事实的值的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片