为啥月份是±b3 月份不是定义是0或者1吗
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st for stress test，其它的es wcs是什么
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老师，hedge with futures得到的结论是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge对stock futures的hedge得出结论是df/ds=Δ=e^(-rt). 两个等式结合来看，即ds/df=1/Δ=e^(rt)，是否可以推出 ρ*σs/σf=e^(rt)? 如果确实如此，这个式子有什么意义吗？想了很久没想明白。。。谢谢
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老师请问为什么答案不得0.57？
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老师 这个题不是季度计息吗 为什么还要最后乘以0.25的时间呢？
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老师，这个题，梁老师讲的是1.812小于1.96，所以拒绝原假设，不是应该大于才拒绝吗？
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在期权中 为什么时间价值等于0 interest rate 也等于0
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为什么floater bond 的duration 为0？
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VaR的等式麻烦老师帮我说明一下 到底哪里有问题？
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我想问等式左边的Callable bond 代表的是Price吗？如果是这样 我就理解 price 小，收益大。 但如果不是代表price 我就不知道了
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