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谈同学2018-05-16 15:34:44

为什么floater bond 的duration 为0？

回答（1）

Galina2018-05-16 18:03:59

在付息日的久期为0
因为是利率重置点

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 评论
追问
能说详细点吗？
追答
久期表示债券对利率的敏感程度。 付息债在付息日为下一期的利率重置点，此时价格对利率是没有敏感性的。 并且frm考纲不要求对浮息债久期的掌握。

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