这道题已经把之前学的都弄混了，请问这个P0怎么计算的？分母中1.02是怎么算的？为什么要3除以1.02？
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最后的这个1.2%应该是profit，不应该是return,前面老师讲的是profit=return-fee。ppt134页
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按照讲义中的例子，u*d并不等于1呀。S0=20,SU=22,SD=18.
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这道题感觉讲的很匪夷所思，做题算法当然是这么算，不过老师好像很少讲为什么这么算，让人很难理解？比如图片2中的计算方式，很confusing 为什么要拿1，3，5，9，15 对应2年，五年和10年，而且那个spot rate maturity的对应反正就是无法理解这些时间点到底怎么还可以放在一起，计算步骤也不是很理解..
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老师您好，请问一下，这个为什么ST 折到 t 时刻就是St 呢? 要是到T时刻股价突然暴跌了呢？在这种情况下American Call 不就是提前行权要好一些了么/
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在strangle中，long call和long put的行权价K不同，是否long call的行权价一定要大于long put？
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straddle和strangle的call和put全部是long方吗？
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d1和d2的公式老师写的怎么和讲义上给的不一样？
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老师，您好，请教个问题，此题划线部分是不是没有什么用的，是不是废话？
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PPT111页的练习7，gamma与delta之间的逻辑是怎样的？
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