老师是说白噪声协方差平稳吗?
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P174,不是很懂这个计算是站在哪个时间点的,是7月1日吗?那那个8841是一个月的利息,不用折现吗?
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p174, pool + dollar roll 的情况,为什么好像只看到sell 一个资产池和买入一个资产池,这样不是只有dollar roll吗?那原本持有的pool呢?
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P174 提起clean price和dirty price, 就想起,用未来现金流折现得出的债券理论价值是dirty price吗?如果是,那么假如题目说现在实际债券价格为101,可是理论上算到的是103,让你判断低估高估,那么按习惯如果实际报价是clean price,那是不是还不能判断高估低估?
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P174,不是很懂这个31天是几号到几号,为什么取这个时段算利息
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老师,习题154题,最后的答案价格变动单位怎么是points?怎么理解呢?谢谢了!
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HML这个指标,老师在基础和强化班讲的不太一样,基础班说,这个值大,说明市场价值不如账面价值,说明市场不太看好这只股票。强化班说这个值大于1时好,究竟应该怎么样?
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老师为什么long postion 货币,利率上升价格下降
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这道题为什么market risk premium不是×1。5+rf而是直接+rf
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我想请问一下为什么receive a fixed rate就是short呢
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