老师您好，为什么Vega hedging时，标的资产的Vega=0 呐？

为什么多头头寸时间价值小于0

老师这道题，r1.5,我用计算器怎么按出来啊？3次方的方程不好解开啊

公式不是|ER-Z*sigma|吗？就算u=0，公式里也没有乘以价格呢，为什么是104*1.65*1.89

这道题中，storage cost不可以直接用嘛 不都是dollar单位嘛，为什么要把它换成PV先, 以后遇到同类型题（payable quarterly, semi compounding）就都这么算呗？

stock divdend 的分红为什么可以等价于拆股，拆股执行价格价格降低了，虽然份额高了，但是总价值不变的呀

内在价值和时间价值都一定>0吗？

老师，这个Median是需要从小到大排列选第8个数字，是吧。

一步二叉树的构成思想其实就是用cover call的思想在股票价格变动后恒等，这样说法对吗？ 即， s*Δ 卖出看涨期权的payoff在股价上涨和下跌后恒等，这种说法对吗？ 在讲义46页，为什么说当股票价格涨价后，期权价格就是股票价格减去执行价？这个是期权的PAYOFF吗？

关于期权的价格问题，我们通常说：如果是同种资产，对于看涨期权来说，行权价越低的价格越贵；对于看跌期权来说，行权价越高的，价格越贵。但是如果是同种资产，不同行权价的看涨期权和看跌期权可以比较价格吗？是不是也是看行权价，就可以比较价格，例如，行权高的看涨就比行权价低的看跌更便宜？有可比性吗？