qyc2020-03-02 21:03:52
qyc为什么多头头寸时间价值小于0
回答（1）
Adam2020-03-03 11:49:23
Adam同学你好，不是时间价值小于0 ，而是theta小于0
Theta衡量的是期权价格与到期时间的关系，是期权价格对到期时间求偏导数，数学表达式为：Theta=∆f/∆T=∂f/∂T。
期权的Theta基本上都是负数，因为随着到期时间的临近，期权是在不断贬值的，距离到期日越近，贬值的速度越快，负值越大。（时间价值逐渐降低）
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