正常情况下期货价格小于远期价格，是不是底下公式里就应该变为加号呢？按现有公式，是远期价格小于期货价格呀。
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基差风险问题，如图。说了半天，两个S*消掉了，跟没有不是一样吗？
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可以具体解释一下fix bond拆成floater和inverse floater这个知识点所涉及的内容吗
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老师，麻烦解释一下这个题。谢谢
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老师，这个题为什么要用4.9来计算？而不用5
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科3原版书77页关于保证金部分，有一段说CCP也是每天对交易定价，每天收取或支付追加保证金，后面又说无论双边或CCP结算都是每日结算，这不是跟前面说的矛盾了吗？
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477题 zero coupon 的duration应该＞premium＞par 吧
dv01最大的应该选duration最大的吧
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没太听懂梁老师讲的，利率下降，债券价格不就上升了，零息债久期大的话价格不是更高吗，那还选择他？？
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老师，这个题目所表达的意思就是客户现在是支浮动收固定？为什么互换还是支浮动，收固定？
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