天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3386提问数量:63109

老师您好,533题gamma为负,要买入option对冲,买入call和put option都可以使gamma neutral对吧?但是买入call和put对delta的影响却相反。这里不考虑买入put option,是因为题目给出的对冲option delta是正的,所以是个call吗?这样理解对吗?

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这个题是不是答案有问题?好像答案按照0.2计了

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老师 画横线的地方 这个5%是年化 所以按说一年付的coupon是50元 半年25啊 为什么答案三个月的coupon是25

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这题怎么做感觉答案写看不懂

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等式的右边为什么不是Vs+Vf乘以贝塔target

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老师您好,462题答案看不懂,不明白为什么选A

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老师您好,451题这里报价70是CTD bond的报价吧?为什么还要乘以CF呢?难道不是直接用bond的报价70(clean price)加上AI就可以了吗?

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老师您好,450题为什么不用duration来计算?这道题不太明白

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从79分半左右的时候放不出来了?

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Test

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