那对于空头来说，theta>0?
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long的vega大于0，short的vega小于0怎么理解？
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dalta=期权价格变化/标的资产的价格变化，为什么delta=375 虽冲策略就是short 375个股票
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为什么距离到期日越近，GAMMA越大，请不要用Gamma的公式解释（不知道公式的推导）
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老师好，82页最后一句话，为什么gamma要变成-6000？不太懂
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为什么是2000*0.62？
Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化
delta=0.62说明一份股票对应0.62个股期权
那2000个option不应该是2000/0.62个股票吗
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老师，加入initial margin 是100元的话，如果第一天盈利10元，这时候这10元要放入保证金账户吗？
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老师你好，能帮我看下这道题我哪里做错了吗？答案应该是$131967
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老师 第209页上的图，如果better的fixed和floating都比worse少2%，是不是就没有必要swap了？
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截图视频中，老师说影响期权价格的因素，有以下6个，不考虑D，是因为D和S成反比，为什么呢？
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