请问老师，k1小于K2的话，Max(k1-S,0)-Max(k2-S,0)是不是应该小于0？这样的话，Payoff和Profit是不是都小于0？
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老師 想問一下是否現在forward, futures price, swap這些，在計算price的時侯都不再用natural log 自然對數？
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1:22:50处关于float的现值，折现为什么不是到-3时刻，是不是说浮动债券的价值在贴现日总是等于其面值，也就是在-3，3,9,15时刻都等于面值？
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划线部分是怎么推导出来的
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前面讲美式期权提前行权的时候，不是说持有期权不等于持有资产，所以没有分红吗？那为什么这里又说要计算分红呢？
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163页，例题1，二阶项是指什么
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34页ppt中，老师说call option 应该小于1837.02元，但根据上一节讲解的call最低值和最高值，Call option的最低价格是S0-PV（K）=10000-PV（10000）=10000-8162.98=1837.02，即call option价格应该至少高于1837.02。为什么两者是矛盾的？
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这个JB test 所给的卡方分布的表的值9.21 5.99 是双尾的吧
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官书第四门的121页右侧例题中，在计算bond2的折现因子d（2）时，为什么要用bond1的折现因子d（1），这两支债券没有关系啊？
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请问一下mark-to-market 该怎么解释呢
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