为什么Ⅳ也是？对于欧式看跌期权，时间增加，价值不一定增加的

想请老师解释一下notes book4 page88里面关于implied volatility & historical volatility的 关系。书里就提到了Practitioners will use BSM option model aloing with market price for options and solve for volatility, which is known as implied volatility. 具体我们在实际操作中是怎么根据历史数据来预测隐含波动率的呢？这部分没有看懂。

a semiannual 10 percent coupon这里是半年10，还是一年10啊，应该是半年10吧？那老师这个50怎么得来的？

这道题不明白，麻烦老师指导一下

老师，这里为什么要乘以0.7，用的公式是QFP*CF+应计利息是吧，不懂为什么要乘以0.7.

老师这里的intrinsic value中执行价格贴现减股票价格，股票价格是S0吗？

当利率偏大实际price偏低会，但为什么duration越大越好，不是说利率和duration成反比么？

老师，可以解释一下这里ctd的这个条件要怎么了解吗，没明白解析为什么要承0.7还有0.7是怎么来的

请问这道题怎么做

老师你好，这是notes 90页的一道例题，我想问问为什么远期利率转换的方式不一样呢？