这是习题集176页的一道，答案不是很懂，希望老师解答，非常感谢～
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欧洲美元期货合约使投资者锁定在今后某3个月内对应于借入100万美元面值的利率。那么请问报价下跌，市场利率上升，如果投资者利用市场利率借入成本也上升，但是投资者是以期货合约锁定利率借入，这样合约价值不就上升了吗？
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如果是long term deposit，结论还是一样吗？
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为什么FRA是在T+0.25进行交割，而future在T交割
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请问老师 表中的 PR YCS 全称都是什么 代表什么意思呢
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老师你好。是不是bond算出来的var都是dollar var？因为无论是delta normal或者delta gamma算债券的var值，两种方法中都是乘以了债券的价格P？如果是这样，要是要求算bond的percent var该如何算？
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老师，493题为什么e的rt这里的r不除以2，求修正久期的时候又15/1+y/2.....
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老师，490题看不懂什么意思啊，CMO是什么，帮忙解答下吧。
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可是 按照式子算 这个forward rate应该等于5.05%
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