d选项是什么模型？为什么容易出现fat tail ？
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怎么理解 Conditional distributions 和 unconditional distribution ？两者的区别又是什么？
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b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而期权不符合正态分布，那为什么b不可以？
此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？
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b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而期权不符合正态分布，那为什么b不可以？
此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？
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b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而期权不符合正态分布，那为什么b不可以？
此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？
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为什么答案是c ？这delta 是线性估算，蒙特卡洛模拟是计算机估算，这两种方法有什么联系？
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为什么a不正确？计算var 时，不是要用波动率乘置信区间的乘数吗？如果不是正态分布，没法这样算吧？
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这里d1 ln1怎么用计算器按呢？N(d2)算好d2以后怎么求概率？
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