请问老师，如果考试时候题目问波动率对期权的影响是不是正向的，那还用不用考虑空头情况？

老师，疑问如图中铅笔写的，KR01如果用KDR*P*1bp，其中的p是用initial curve还是key rate的

老师，不管是long还是short 头寸，希腊字母大于零意味着期权价值也是增加的，小于零减少期权价值，对吗？

ε在这里表示残差么？这个Yt和157页Yt都表示什么意思

28分钟时，无序列自相关即r=0,两组数才能算r,一组数怎么能算相关系数？

老师在62:00说，直接做一个回归，是不是做这样的一个多元回归

short call是卖出买权，不是应该得到期权费F吗，那就应该是➕F，为何是减F

请问为什这里是8%÷2和0.25×2，而不是8%÷4和0.25呢？

这里的0.6650已经是当前的价钱了，为什么还要折？是不是答案解错了？

麻烦帮忙解释一下这个题怎么理解的