这两个头寸的期限都不一样，为什么可以用dv01来统一计算？
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请问这里老师说SR适合无分散化投资的资产，依然带着浓厚总风险的资产。但如果SR是CML的斜率的话，CML不是研究组合投资已经分散化投资的产品的吗？这里的总风险是指系统性风险吗？
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怎么从variance swap 转到 put call
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第156页讲义，不太理解，需要解释
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请问第一道例题的答案解析中最后一句话说蒙特卡洛模拟的随机数是正态分布的 好像不一定吧？根据前面视频讲解好像意思是有各种分布都可以的？
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老师在视频中提到会总结自由度取值（在什么情况下用n-1,在什么情况下用n-1-k），但是在这个视频中没有看到，不知道哪里可以找到老师的总结。谢谢！
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这个讲的没逻辑啊😓
如果st市场价格大于k执行价格，这个组合的收益就是：st-k+k= st
如果st市场价格小于k执行价格，这个组合收益就是：0+k=k
然后组合的收益就是k 和 st 里面最大的那个
那为啥最后max(st,k)就要大于等于st呢，没人规定k 一定大于等于st 啊。。
max（st，k）完全也可以大于等于k，这样算的话最后就推不出c-p公式了
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到期时候st 和 k取最大值，max( st,k) 就大于等于 st了？ 为啥不大于等于k？ 大于等于k也说得通啊
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请教老师一个问题，这是网上搜到的一题，请问就这道题，如果算二阶自相关就是拆分成2，3，4；4，3，7这两个数列。是么？
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