老师您好。这道题如果我直接用5%和4.98%来算，为什么DV01的结果和答案不一样？
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老师你好。第7题应该怎么理解？现在头寸是rate上升，value上升，为什么不选择A？
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从视频69:49开始，老师开始解释compound option的payoff, 说compound options有两个时间点，T1时刻确定是否买/卖标的期权，T2时刻确定是否买/卖标的股票，那为什么payoff只计算到T1而不考虑T2?
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老师您好。这道题算floating value得时候，为什么我这样的算法和答案的结果相差很多？这样的算法错在哪里？
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老师您好。420题应该怎么思考呢？G公司是收入固定利息，支出浮动利息。那么如对冲，做一个swap，收入浮动，支出固定利息，那么不就是把浮动利息抵消了吗？为什么答案是付出浮动，收固定利息？
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请问老师这里的K和K' 并不相同，为什么payoff 是取St-K' 和0当中大的那一个而不是直接取St-K' (当St > K), 以及0（当St < K)?
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请问老师这里的out和in怎么就能组合成normal call option？左边的勉强有一个上升趋势，但左上那部分是下降，右边的完全看不出来，希望老师能详细解释一下。谢谢！
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