为什么deltaT阶段的波动率是波动率乘以根号deltaT？？老师在课上讲完没有一个同学回应，还要继续往下讲。。。

这个DV01key的公式是不是有问题？前面-0.0001是一个基点，但是后面的deltaP/delta y 这个deltay不也是0.0001吗？这不就都是一个基点相同了呀

如果算risk premium就是算sur？这样的话，那不就等于13.3%-4%？

这个102.50和102.15要算成百分比呢

请问这里的PV计算用的是哪个公式？

老师，这里看涨期权定价的下限是payoff的现值，可是如果t时刻的profit=payoff-premium，premium还大于等于payoff的话，不是一定会亏钱吗？这个下限的决定我不是很理解。

请问老师，图一的求PV和图二的求PV要怎么联系，一个是直接用FV除，另一个是用CF的求和，按照图二的话图三的P0不是应该等于105除以（1+7%）的三次方吗？

对不起请忽略我25k和50k那个问题 看错了 被自己蠢哭了(￣∇￣)

还有一个问题… 这里算利率互换的valuation的时候 为什么省去了AB各自还借款人利息的环节呢？还是说这里其实没有真正借钱 就是虚设一个本金 然后AB双方单纯在规定的付息时期赌fixed和floating的大小…

老师，这道题既然把3时刻的浮动利息现金流看作是1m*(5%/2)=25k，那为什么3时刻的固定利息现金流依然是30k呢？这个30k在题目里是半年的利息，但是这里0到3是半个半年，按照浮动利息那么算，应该也要除以2啊……