请问C-STRIP的价格是这样算吗？比如一个三年期付息债拆分成三个零息债 这三个零息债的折现价格之和等于该三年期付息债的C-STRIP价格？

这里上一节网课没讲到，欧洲美元期货的DV01如果都是25的话，两个相除有什么意义呢？

为什么刚开始和快到期时影响小，中间影响大？？另外这里的影响说的是谁对谁的影响？老师讲的稀里糊涂的

long call的图形中at the money位置有问题吧？option等于股票价格，应该在与X轴交点处吧？随便找个点就敢说是at the money？

若以上的理解没错，那call option delta range from 0 to 1就需要改成long call option delta range from 0 to 1? short call option delta range from 0 to -1?? put option delta range from -1 to 0需要修改为long put option delta range from -1 to 0? short put option delta range from 1 to 0???

图1中3处的delta曲线只是针对long call而言？因为short call的delta是小于0的，与曲线3都在0之上矛盾。 若理解没错，那short call的delta的曲线应该如第二张图？

为什么American put中提前行权k-St大于Ke-r（T-t）-St+D？而不是小于？这个不是put吗？put就是赌小呀，肯定小的时候才提前行权可以赚钱啊

为什么提前行权时是St-K而不是St-D-K？？不需要扣除红利D？

老师 麻烦讲一下这道题

1、为什么平方的期望是用收益率的平方乘以概率？？2、为什么期望的平方中的期望是用收益率乘以概率？？完全听不懂