两个月为什么用不到？这样算出来不是一年吗

似乎有问题. 假如有个组合,2年期债价格为102.5,但其市值占比只有1%,另外市值占比99%的为3年零息债.......结果如何?这里的权重到底是哪一类权重?

这个题为什么不用乘以60？60份合约，每份下跌5元

这道题里call option的$100 million face value是啥意思呀？我搞混了。为什么做题的时候用后面的3 million的call option price，但是对债券来说，又不用它已知的$100 price而是又算了一个34.3 million出来…

补充一下我上面的那个问题^-^ 我又在一篇期刊文章里看到，gamma本身是期权定价公式的二阶导，从公式出发可得，是恒正的；vega也可以从公式推导为恒正。那我之前的题就懂了，是不是其实没必要讨论long和short的情况，因为期权的价值肯定为正，所谓"short position的gamma为负"的负号表示的是"short"这个意思，而非期权本身具有负的gamma。Vega同理。是这样理解吗…

老师你好 这道题我有点疑惑。之前说到期权的gamma在long时为正、short时为负，那应该在long和short两种情况下各有一个图（第二张我画的图，不知道这样对不对），也就是在short、gamma为负的情况下，ATM时离到期日越近的期权gamma“绝对值”越大，但算上负号应该是最小的。这道题的题干并没有指出期权是long还是short，所以我觉得问题是不是应该改成”最高的gamma绝对值“比较严谨呢？

老师您好，有两个问题请您解答一下，请见图

这道题老师能否给出计算公式？ 以及板书中SMM分母之前老师说的是（本金-prepayment中的本金），与解题里老师说的不符合吧？

请问如何判别是买还是卖来对冲，有点不理解

老师…能帮忙看下这道题嘛，式子都写出来了可是算出来答案不一样