为什么是1—0.0075,不应该是1+0.0075吗

被对冲的资产组合的duration为什么用6个月后的值呢？

为什么A不对?美式options on futures会提前行权？

这题没看懂，能解释一下吗？

77题 题目不是问得是stock price的波动率嘛？ 为什么答案是关于return的波动率呢 ？

老师 notes上的这两段话我有点看不懂 尤其是第二段>_< 1. 第一段不懂的是为什么按正态分布算VaR时 我们假设mean和sigma are the same for asset returns for any given day呢？我想正态分布是对过去一段时期n天的收益汇总起来建模，那它的u和sigma是这n个收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么关系呢？（如果每天的收益平均数就代表这天的收益的话，那应该是不同的才对嘛）2. 第1个问题其实也是我对"unconditional distribution"和"conditional distribution"理解得不好，所以第二张的ppt上这几段话我几乎没看懂，可以再解释一下这两个分别是什么意思吗？3.第二张ppt里最后一段话是什么意思… 完全看不懂…

第二个公式中，1/2cp*delta y^2前面的符号应该是减号吧？

什么是zero expected value

老师你好 这里我有点困惑，我记得定量分析里 老师讲过raw return假设"u拔"=0是基于数据个数无穷大的情况，但这个例子里只有四个数据，它们的平均数也不为零，用四个数据估算t时刻方差为什么可以用数据个数无穷大时得到的假设u拔=0呢(´･_･`)

老师，标准正态分布下5%显著性水平时的Z小于0诶，这里应该是加号吧？或者应该在Z这里加一个绝对值？而且根据正态分布标准化的公式Z=（X-u）/标准差 倒推 原来的正态分布的分位点X，这里也应该是加号…？