juliola2019-02-28 21:38:44
juliola老师你好 这道题我有点疑惑。之前说到期权的gamma在long时为正、short时为负，那应该在long和short两种情况下各有一个图（第二张我画的图，不知道这样对不对），也就是在short、gamma为负的情况下，ATM时离到期日越近的期权gamma“绝对值”越大，但算上负号应该是最小的。这道题的题干并没有指出期权是long还是short，所以我觉得问题是不是应该改成”最高的gamma绝对值“比较严谨呢？
回答（1）
Cindy2019-03-01 10:05:09
Cindy同学你好，第一，老师没有看到你画的图，是不是忘记上传啦
第二，你说的完全正确，但是咱们在研究gamma的时候通常说的都是绝对值哦，这是默认的
第三，从你问的题可以看出，你学的非常好，考试加油。
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