老师请问这道题为什么不是选A 产品的供应商有个正收益 谢谢老师
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老师，382题干里只说了same maturity，没有说same underlying,根据期权价格的上下限推导，两个美式call option的最大价差应该是:S0-max(0，S0'-k'e-rT)，而不是两个执行价之差，为何不选A?
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在老师之前的案例中，是用NP/（1+r）计算折现，为什么在这个例题中要用30k*e^rt公式折现呢？
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老师 请问这道题在0.5时刻折现算dirty price 时 指数2*0.25是什么意思 谢谢老师
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能不能把这个图的编码给我一下，就是数字怎么算出来，图形怎么画出来的编程代码。谢谢了。
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P(AB)=P(A)*P(A/B)=P(B)*P(A/B) 这个不成立吧 虽然P(A/B）=P(B/A) 但是P(A)不一定等于P(B)呀
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请问这里的asset price在 bsm model中好像没有涉及到 为什么会有这条假设呀 谢谢老师
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老师请问bsm中说的股票服从几何布朗运动 是指股票的哪一方面呀 谢谢老师
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what is the difference between dirty price clean price and invoice price?
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