不是应该回报率越高，风险越大吗？单调性是不是讲的有些问题？
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不是应该回报率越高，风险越大吗？单调性是不是讲的有些问题？
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习题集513题，positive gamma是不是用sell call或long put得到negative gamma,从而得到gamma neutral?如不是的话，如何理解？
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老师，这个puut-call parity holds for是什么意思？
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bond1的折线因子为什么可以用到bond2上面去，按照题干的意思不是应该两只不同的债券吗？
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老师可以具体讲一讲这个例子里的基差风险吗？forward的价值计算方式跟futures不一样，而且这个例子前期几个roll都没有对应的卖出现货的S0收入，那它的基差风向体现在哪里呢？
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老师您好，我想问一下，copula把两个已知边际分布的变量与高斯或者t分布进行映射，是想要通过已知的多元分布（比如二元正太分布）来解出两个变量在多元分布的相关系数吗？因为现实生活中虽然不知道俩个变量的联合分布概率函数但是概率值是知道的，使映射后的多元联合分布函数等于这个值，就可以解出相关系数。不知道我想的对不对，因为原版书内给出的例子（book 247页）是假设一个相关系数，但是我们要求的不就是相关系数吗
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老师，图1是你们给的PPT里面的BSM的公式，图2是别的书上面的公式，他们是一样的么？为什么这样化简，难道是因为有些题目需要用到你们化简的公式更容易算？
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滚动对冲和爱尔兰银行Rusnak进行的虚假交易都是在到期日前平仓，然后开始一个新的交易，有什么区别吗？
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老师 请问value 和 settlement 是计算哪个时点的呀
下面这个题为什么不是折1年啊 谢谢老师
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