为什么尾部是占了百分之十 三个数据 ？
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老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。还是我可以在违约损失率等定性指标变化的时候我又算一个非预期损失率，和原两者的变化差算做压力测试的值？
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老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。
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老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。
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老师，在计算组合投资的方差时不需要考虑权重吗？
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请问老师，按照题干的内容，两者是负相关，此涨彼跌的关系，为什么要用long两者的方式来获益，不是应该一个short一个long吗？
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请问老师，这个题干的beta要怎么解释，为什么它的分母是市场波动率的平方，beta 和p有这么关系吗？谢谢老师
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这题恳请老师详细讲解一遍，上次讲的真的不懂
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老师这题我咋觉得是我的对呢，感觉答案错了，请指正
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这题我跟答案不一致，是我错了么
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