为什么在计算投资组合方差的时候不能用协方差而要用相关系数，视频中老师说因为协方差不能直接和收益率相比，但是相关系数不就是通过协方差算出来的吗为什么就可以用了呢？？？
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您好老师，关于用二叉树模型计算期权的价格的计算过程我看懂了，但有一点还是不太明白。就是为什么构造这个模型一定要用covered call来构造呢？这其中有什么道理吗？
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一笔AAA级别的债券，每年3%的回报率，视频中老师说当房价上涨的时候这笔债券很安全，但是房价下跌的时候就不安全了，这是为什么？？
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视频中老师说到：“credit derivation是做资产证券化的产品”。这句话怎么理解？
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SPV向银行支付银行贷款的钱相当于把那些贷款买过来，视频中老师讲到说以后的收款权由SPV掌握；银行的收益利润之一就是贷款的利息，如果这部分被SPV拿去了，那么银行贷款的意义何在？？
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为什么期初价格是-f?
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您好老师：
我看了用二叉树方法计算条件概率的问题以后，我自己想了个问题不知道怎么计算：
假设武汉人感染新冠病毒的概率为1%，核酸检测试剂盒对新冠病毒检测的准确率如下：
对于有病的人99%能检测出有病，对于没病的人95%能检测为没病。
那么，如果一个人接受了五次核酸检测，有四次检测他有病，一次检测他没病（并不指定是五次中哪四次检测出有病）。那么这个人真有病的概率该怎么算呢？
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98页中，英文理解，key rate exposure of 0.67 per 100 dollar of face value.怎么理解为每100元可以对冲0.67元
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95页的题不是给的effective duration吗
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