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裴同学2020-04-14 00:21:14

您好老师，关于用二叉树模型计算期权的价格的计算过程我看懂了，但有一点还是不太明白。就是为什么构造这个模型一定要用covered call来构造呢？这其中有什么道理吗？

回答（1）

Adam2020-04-14 13:18:21

同学你好，
这是因为嘉定的是市场上没有套利机会。
而由期权和股票可以构造未来价值没有不确定性的投资组合。这一组合中没有任何风险。
因此是coveredcall

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