天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3367提问数量:62761

老师您好,settle和delivery有什么区别?能否这样理解:对于forward,settlement date和delivery date是同一天,即合约到期日;对于future,settlement是每天进行的,delivery在某些特定的date进行,如果想要在到期日前close out的话就要选择这些delivery date进行,所以对于forward和future来说delivery就意味着合约结束

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老师您好,利率风险和再投资风险此消彼长是从coupon的角度来考虑,是不是从其他角度来考虑就不成立了?

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老师,这道题第二个为什么不对呢?梁老师讲课时说的是可以的呀。

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老师这道题中,第三部追加的保证金应该怎么求?

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calculate pricing bond :for example p12 why use spot rate /2 ?

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老师您好,这道题当中的future rate是怎么求的,不能直接用3个月的LIBOR1.5%来带入吗?

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老师您好,这页PPT第三问算出的最后答案是约等于51的吗

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想问一下,这里的N为什么不乘以12呢

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本节MBS里面老师讲到的计算某年本金剩余金额时候有两个方法,其中利用计算器P1=60,P2=60,计算器算出的BAL=99855.92 不是90.448 请老师解答。谢谢

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梁老师互换视频里的最后一道题,为什么libor at the last payment date是5%,可是老师在算的到3时刻用的是2.5%呢?

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