曹同学2019-09-18 08:52:53
曹同学老师，这道题第二个为什么不对呢？梁老师讲课时说的是可以的呀。
回答（1）
Adam2019-09-18 18:05:34
Adam同学你好
问的是存在基差风险的
这里不存在基差的原因：
原因是：
1.买看跌期权，当价格下跌时赚钱的。在对冲时，担心原资产价值下跌，longput是对的
2.atm的时候delta=-0.5。即标的资产价值下跌1，期权价值上升0.5。2000份期权正号对冲1000份标的
3.标的资产、期限都是一致的
即不存在基差风险
标的资产价格变动
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