曹同学2019-09-16 06:28:19
曹同学老师您好，这道题当中的future rate是怎么求的，不能直接用3个月的LIBOR1.5%来带入吗？
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Adam2019-09-16 18:11:33
Adam同学你好，期货的利率题中给了呀（欧洲美元期货价格94）：在天数计算惯例为实际天数/360的话，按每季度复利的期货利率为每年6%，这对应于每90天的利率为1.5%，
对应于实际天数/365的天数计算惯例并按连续复利是每年（365/90）ln1.015=6.308%。
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为什么要把它从360天的转换成365天再计算呢。
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同学你好，欧洲美元期货的天数计算惯例是实际天数/360
而远期的一年是365.即在时间上要做一个转换
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