模拟考试一第四题,请问什么情况用连续复利,什么情况用年复利公式呀?老师用的一般复利,我用的连续复利。
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为什么d不对,麻烦老师再说一下loss spiral 和margin sprial的区别
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模拟二92题,这道题难道不是说凸性调整后,对价格的影响吗?用久期加凸性估计债券价格,不论收益率上升和下降,对他的影响都是使价格偏高呀
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模拟二63题,这个考虑二阶导的时候,后面要减去的部分,岂不是会非常大?那答案就不是比5200轻微的小一点点了呀。见图二。
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这道题解答的公式的下标写错了,被对冲的是short call 的头寸,用来对冲的工具是Tbond。这可能是这道题比较难理解的因素。
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在swap的交换日,Vfix=vfloat,为什么两者相减不等于0?另外,计算float的时候 为什么没有加本金?谢谢
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请问这道题的dividends为啥可以连乘?遇到这种多期且不相等的红利不应该是用s0减去每一期贴现红利然后再算未来价格吗?
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模考二43题,选项中后半部分怎么计算?关于成本。
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