第四句话告诉我们有百分之80概率会上升，那为什么不直接选d，计算出来却是57%，这不是矛盾吗
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这道题算clean price的时候，为什么要乘以转换因子？转换因子不是应该乘在期货价格后面的吗？不应该乘在债券价格后面呀？
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29 C 请问一下蒙特卡洛仿真的条件是不是所有的过程的概率已知，是不是我记混了，我记得讲过因为美式期权可以提前行权，所以不可以用蒙特卡洛仿真
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老师 borrower为什么有看涨期权
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老师 MBS为什么是long一个普通债券然后short一个call啊
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为什么不用effective duration？
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这一题 A和B的区别在哪，/delta/ * VaR (s) 不是等于期权的VaR吗？为何又变期货的VaR了？
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