图二中，式子1和式子2代表的意思不一样。对吗？

老师，帮忙看看我这样理解OTM ITM 对吗？

27题，使用卡方分部为什么使用的是2.5%的单尾，小于等于不是应该用因该是用的5.0%吗？

怎么直接得出了call value是3

再比较repo与MBS时 repo整个过程，asset所有权都是A的，所以期间asset产生的权益也属于A. 而Dollar Rolls中，前后TBAs不同，属于买卖资产，那么在这个过程中，TBA的所有权也在跟着转移，TBA在此期间产生的权益也在转移。 那么下面这句话:the buyer of the roll does not receive any interest or principal payments from the pool over the roll不就有错误了吗？因为作为buy方，所有权及其产生的权益不也跟着一块转移到buyer这边了吗，那为什么就不能收到interest or principal payment?

为什么组合的v是三个相加，md是求加权平均

这道题如果是用effective duration 来算的话我觉得答案有问题啊？这道题应该是怎么算

这道题是个什么思路

不是很理解

请问老师，这里3-month futures price是 USD 0.7350，为什么转化成CHF是1/0.7350，而不是 0.7350×汇率 1.3680呢？