对于有two set of book to hide contract size or loss 的案例， 出了Sumitomo 之外，Barings 算一个吗
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老师，82题，按梁老师的公式算出来是584。请问是选项错了，还是梁老师错了？
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老师，像31题选项中的borrow，相当于long还是short？
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我想请问一下为什么28题卡方分布的分位点是选择单尾2.5%的38.0757而不是5%对应的35.1725。
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蒙特卡洛是用来描述欧式期权还是美式期权的？
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sharp ratio不是Rm-Rf/sigma m 吗？Rm不是代表市场组合的收益吗？难道题干中的portfolia就是市场组合吗？ 我有点分不清楚，感觉做这种题，有时候写Rp,有时候又是Rm.............
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老师，这道题我不明白有两个点，为什么说市场组合的beta=1？ 还有怎么从表格的数据看出它们是未分散化的，所以用sharp ratio?
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为什么现货价格高于期货价格，对商品供应供应商没有利益，不是可以买期货卖现货吗？
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