你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

谈同学2018-05-04 15:45:13

老师，这道题我不明白有两个点，为什么说市场组合的beta=1？ 还有怎么从表格的数据看出它们是未分散化的，所以用sharp ratio?

回答（1）

Michael2018-05-04 17:02:04

学员你好，beta表示的是市场组合上涨1%，资产组合上涨beta%，所以按照定义，市场组合的beta等于1。因为这三个资产的beta都不等于1，所以在不能举杠杆的情况下，都不是市场组合，所以都不是分散风险的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录