谈同学2018-05-04 15:57:34
谈同学sharp ratio不是Rm-Rf/sigma m 吗？Rm不是代表市场组合的收益吗？难道题干中的portfolia就是市场组合吗？ 我有点分不清楚，感觉做这种题，有时候写Rp,有时候又是Rm.............
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Michael2018-05-04 16:57:35
Michael学员你好，前者是市场的Sharpe ratio，后者是资产组合的Sharpe ratio。
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