请问老师，债券VaR的delta-gamma法计算题，gamma部分有一个（dy）²，这里的dy平方考试会给吗？还是一般需要根据dy的波动率计算出来，即D(y²)=E（y^4）-E²（y²），或者有其他公式？感觉有点复杂。。。
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47题老师没讲，不太懂为什么是C？他的correlation是0.9757,R^2是0.952,这是怎么算出来的？
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42题，B为什么是错的，是不能拒绝啊？
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这道题vega为负从哪里得出
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表格中第一条已知样本是normal distribution时，不论样本个数是否大于30都用z统计量，这时的公式一样吗？
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老师您好，这道题可以解释一下是怎么判断出来原portfolio是负vega和负theta吗？谢谢！我的思考过程如下：
我觉得theta应该是正的，因为对于long position theta一般都是负的，然后题中说portfolio是在承受损失，所以我判断的theta是正的。
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这个题为什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
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最後求PV 時，
為什麼上題答案最e卻是用 T2 R2
下題最後卻是用T1 R1?
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