mcp_mvp2018-05-11 12:28:00
mcp_mvp请问老师，债券VaR的delta-gamma法计算题，gamma部分有一个（dy）²，这里的dy平方考试会给吗？还是一般需要根据dy的波动率计算出来，即D(y²)=E（y^4）-E²（y²），或者有其他公式？感觉有点复杂。。。
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金程教育吴老师2018-05-11 16:12:41
金程教育吴老师学员你好。最好能贴下图，这样我能更准确为你解答。 波动率的计算公式是没错的。
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