王同学2018-05-10 20:39:22
王同学老师您好，这道题可以解释一下是怎么判断出来原portfolio是负vega和负theta吗？谢谢！我的思考过程如下： 我觉得theta应该是正的，因为对于long position theta一般都是负的，然后题中说portfolio是在承受损失，所以我判断的theta是正的。
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金程教育吴老师2018-05-11 09:51:23
金程教育吴老师学员你好。long option theta通常为负，表示随着到期时间的减少，the passage of time 变多，期权价值下降，所以theta为负，这里the passage of time 变多，组合价值减少，组合theta为负。
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