为什么仅仅用久期预测的时候会造成这样的结果？

老师好，这道题答案看不太懂啊

老师，你好〈( ^.^)ノ这两张表的数字是不是一一对应的，比如说第二张表中的x=0，y=0的时候，取值是0.03，即第一张表中的6去除以200得到0.03，但其他数据却不是这样对应的，比如x=4，y=4时，30除以200是0.15，而第二张表中的数据是0.1，请问是表中数据有误，还是我的理解错了，谢谢！

老师，你好！这里的PF概率函数，为什么也叫PMF,这PMF是什么意思？另外，Properties of thePMF是什么意思？之后又从这两个概念，演变成PDF和CDF，这两个概念有什么区别，考试的时候是不是只会考CDF？谢谢！

这道题，老师上课不是讲的modify durition和convexity都与maturity正相关，与yield和coupon反相关，这题说yield飞速下降，不应该是convexity和modify都上升吗？怎么会是负convexity

在老师上课视频中，21页这道例题，老师先算了2015年7月1日到2005年7月1日的贴现求和，再从2005年7月1日贴现到4月1日，我觉得这已经是一个clean price了啊，我的的想法是按照视屏前5分钟举的例子，应该是从2005年7月1日贴现到1月1日再减去3个月的应计利息，而不是贴现到4月1日，请问我哪里想错了，这是我画的图

老师上课的时候好像没有讲过called bond啊

？

请问老师A怎么理解？zero-coupon risk-free bond的图是什么样的？

这题怎么解释，为啥美国看涨期权不能用蒙特卡洛模拟？